Бесплатно
Демоверсия
Риски банковской системы: под надзорным куполом
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
"Эксперт РА"

Риски банковской системы: под надзорным куполом

Дата выпуска: 15 сентября 2017
Количество страниц: 8
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 54762
Бесплатно
Скачать
Описание
Описание

В 1 полугодии 2017 года на негативные рейтинговые действия агентства пришлось не более четверти банковских релизов, что является минимальным уровнем за последние два года. Основными причинами пересмотров по-прежнему остаются низкое качество активов и слабый запас по капиталу на фоне роста надбавок к нормативам достаточности. В ближайшие два года в зоне риска, по мнению RAEX (Эксперт РА), будут региональные банки вследствие ужесточения дистанционного банковского надзора, а также кредитные организации с неэффективной бизнес-моделью и без очевидного экономического смысла для собственников.

По итогам 1 полугодия 2017 года негативные рейтинговые действия достигли своего минимального уровня за последние два года, составив не более четверти выпущенных релизов. В общей сложности в рамках изменения методологии за первую половину текущего года агентство пересмотрело рейтинги более чем 100 банков и совершило 235 рейтинговых действий. В 1 полугодии 2017 года 11 из 56 негативных рейтинговых действий (см. таблицу 1) были связаны со снижением качества кредитного портфеля (см. динамику проблемных ссуд на графике 1). Рост объема проблемных кредитов был обусловлен прежде всего обесценением старых ссуд, в то время как качество новых выдач, как правило, выше вследствие ужесточения банками кредитной политики в 2015–2016 годах. Причиной девяти негативных рейтинговых действий послужили повышенная уязвимость к досрочному оттоку средств клиентов и слабый запас ликвидных активов, несмотря на появление с начала года профицита ликвидности на банковском рынке (см. график 2). В итоге индикатор рейтинговых действий1 в I и II кварталах 2017 года показал позитивную динамику: количество подтвержденных рейтингов в результате сплошного пересмотра рейтингов по новой шкале превысило число негативных рейтинговых действий (см. график 3).

Количество банков с невысоким уровнем запаса по нормативам достаточности капитала с учетом надбавок остается значительным. По данным на 01.07.2017 все системно значимые банки выполнили требования по надбавкам к нормативам достаточности капитала, что исключает ограничения на выплату дивидендов. Вместе с тем если на 1 января 2017 года запас по абсорбированию убытков у крупнейших банков составлял в среднем 5% (7% без учета надбавок) совокупного кредитного портфеля, то на 01.07.2017 показатель снизился до 4% (6% без учета надбавок) вследствие роста объема ссудного портфеля, в том числе за счет валютной переоценки. Стоит отметить, что у четырех системно значимых банков к несоблюдению Н1.2 (с учетом надбавок) может привести полное обесценение менее 3% кредитного портфеля (см. график 4). По расчетам агентства, на 01.07.2017 у 38 банков обесценение менее 1,5% совокупного кредитного портфеля привело бы к несоблюдению нормативов достаточности с учетом надбавок, тогда как без учета надбавок только семь кредитных организаций были подвержены высокому риску нарушения любого из нормативов достаточности капитала (см. график 5). Крайне низкий запас капитала для абсорбции убытков на 01.07.2017 имели УБРиР, Банк «Югра» (лицензия отозвана 28.07.2017), Почта Банк, Генбанк (10.08.2017 принято решение о санации) и другие.

Создание департамента текущего банковского надзора сместит центр принятия решений из территориальных управлений в Москву, что приведет к ужесточению подходов регулятора в регионах. Усиление банковского надзора и последовавшие за ним отзывы лицензий показали, что наибольшая доля отзывов за период с 01.07.2013 по 01.07.2017 пришлась на Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. За указанный период в нем отозвали более 200 лицензий, что составляет около 42% от общего количества банков, поднадзорных управлению по ЦФО (см. график 6). При этом средний уровень по остальным ГУ не превышает 30%. Отчасти меньшее количество отзывов банковских лицензий в регионах обусловлено менее жесткими мерами воздействия, чем в Московском управлении, поскольку снижение количества поднадзорных банков ставило вопрос о необходимости существования самих территориальных управлений. Кроме того, некоторые регионы имели особый статус, ограничивающий контроль Москвы за их деятельностью в части надзора. Реализация реформы, по мнению агентства, позволит снизить вероятность возникновения конфликта интересов при принятии решений и ужесточит подход регулятора к региональным банкам, что приблизит долю отозванных лицензий в регионах к показателям ЦФО.

Нерентабельный банкинг: в последние два года увеличение капитала банков за счет дополнительной эмиссии превысило объем выплаченных дивидендов. Ужесточение требований регулятора к ведению банковской деятельности, ухудшение качества активов и, как следствие, снижение рентабельности оказали давление на инвестиционную привлекательность банков. Если в 2013–2014 годах объем выплаченных банками дивидендов превышал прирост капитала за счет эмиссий, то в 2015–2016 годах собственники получили от своих банков меньше дивидендов, чем направили средств на увеличение капитала. Так, объем выплаченных дивидендов за последние два года составил 273 млрд рублей, в то время как капитал за счет дополнительных эмиссий вырос на 439 млрд рублей.2 Возврат инвестиций путем продажи банка сегодня выглядит маловероятным в связи с применением значительного дисконта к капиталу при продаже. В этой связи часть банков с неэффективной бизнес-моделью переориентировалась на повышение рентабельности за счет проведения сомнительных операций, другая нарастила кредитование аффилированных с собственниками структур. Однако идущая зачистка банковского сектора, а также ужесточение кредитования аффилированных сторон (в том числе введение норматива Н25) ограничивают монетизацию недобросовестного банкинга. В результате мы ожидаем, что банки со слабой генерацией капитала и без очевидного экономического смысла для собственников будут в зоне риска по причине роста внимания регулятора.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 13 мая 2021 Бизнес Планер Объем производства ДСП увеличился за 7 лет на 49,7%. Выпуск в 2020 году составил 9 858 тыс. м3

       Древесно-стружечные плиты (ДСП) являются основным видом древесных плит, производимых и потребляемых в РФ.
       По данным маркитингового исследования, подготовленного Бизнес Планером в 2021 году, объем производства ДСП в 2020 году составил 9 858 тыс. м3, что на 2,2% больше, чем годом ранее, когда выпуск ДСП составлял 10 076 тыс. м3 (+3,1% относительно предыдущего года), в 2018 году объем производства составил около 9 773 тыс. м3, произошло увеличение объемов производства ДСП на 16% по сравнению с 2017 годом (8 440 тыс. м3).
       В рассмотренном периоде объем производства ДСП рос, за исключением 2013 года, когда выпуск ДСП сократился на 2,1%, однако, прирост в следующем году это скомпенсировал. Прирост объемов производства за период 2013 – 2018 гг. составил 47%.
       Производство ДСП в январе 2019 года составило 861,6 тыс. м3, что было больше, чем года назад на 23%, однако, в январе 2020 года изготовление ДСП снизилось на 13% и составило 750,8 тыс. м3. В феврале 2019 года производство сократилось почти на 10% и составило 777,1 тыс. м3, в 2020 году в аналогичном периоде производство напротив увеличилось на 6% и составило 797 тыс. м3, в марте производство так же увеличилось, однако, так же, как и годом ранее производство сокращалось до мая и составило 485,6 тыс. м3 (-41%), увеличивалось до августа (+200% относительно майского объема выпуска ДСП) и составило 973,4 тыс. м3, и было, так же как годом ранее, нестабильно в сентябре – декабре 2020 года.
       Относительно показателя объема производства ДСП в декабре 2018 года показатель в аналогичном периоде настоящего года вырос на 4,6%, а к объему выпуска ДСП в декабре 2019 года увеличился на 13,4%.

Статья, 13 мая 2021 Бизнес Планер Производство ДВП набирает обороты. С 2013 года производство увеличилось на 50,1%.

       Объемы выпуска древесноволокнистых плит в целом по России за 2018 год превысили 649 930 тыс. м2, производство плит ДВП увеличилось на 12%, годом ранее рост выпуска плит ДВП составил около 5%. В 2016 году производство ДВП выросло на 10% и составило в натуральном выражении 554 920 тыс. м2, в 2015 году объемы производства ДВП выросли на 7%. Таким образом, рост выпуска ДВП за период с 2013 года по 2018 год составил 52%.
       За 2019 год производство ДВП составило 683 974 тыс. м2, прирост относительно предыдущего года 5,2%, в этом году показать был наибольшим за рассмотренный период, за 2020 год было изготовлено на 6,2% меньше, чем годом ранее и объем выпуска ДВП составил 641 552 тыс. м2, в целом за 7 лет производство увеличилось на 50,1%.
       В январе 2020 года производство древесноволокнистых плит составляло 54 908 тыс. м2, было больше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 0,9% и больше чем в январе 2018 года на 21%. К марту 2020 года производство ДВП составляло 53 061 тыс. м2, сокращение производства за 2 месяца составило 1 847 тыс. м2, показатель так же был ниже, чем годом ранее на 6%, в следующие месяцы так же прослеживалась тенденция к спаду, 30 785 тыс. м2 составило производство в апреле (-45% относительно апреля 2019 года), к июлю производство ДВП в России увеличилось на 104,7% и составило 63 002 тыс. м2. В июне производство снова увеличилось, на 22% и составило 62 080 тыс. м2, последующие месяцы производство то сокращалось, то увеличивалось и составило в декабре 57 471 тыс. м2, что на 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Показать еще